Mitte des 10. Jahrhunderts beschloss der Kalif von Córdoba, Abd al-Rahman III., auf den Ruinen von Suel, einer antiken römischen Siedlung, eine kleine Zitadelle zu errichten. Dieser Neubau, vermutlich um einen Wachturm herum angeordnet, sollte die Küstenverteidigung stärken. Im 12. Jahrhundert errichteten die Almoraviden eine Verteidigungsanlage, die sogenannte Sohail-Burg. Sie hatte einen unregelmäßigen Grundriss, acht Mauerabschnitte und mehrere Türme und bildete so eine Zitadelle. Der nach Nordwesten ausgerichtete Haupteingang bestand aus einer Rampe mit Barbakane und Wehrgang, die durch einen Torturm mit einem markanten Hufeisenbogen und weiteren Verteidigungselementen ins Innere führte.
Die Burg wurde aus Stein erbaut und verwendete verschiedene Bautechniken, wie Mauerwerk mit Ziegelschichten, Lehmziegeln und Quadersteinen, um den Bedürfnissen der verschiedenen Bewohner gerecht zu werden. Heute ist der Hügel, auf dem die Burg steht, durch die Autobahn A-7 isoliert. In der Antike war dieser Hügel durch ein Tal mit einem anderen nahegelegenen Hügel verbunden, durch das die „Straße nach Marbella“ verlief. Die ursprüngliche Zufahrt verlief parallel zur Autobahn A-7, vom heutigen Haupttor zur Raststätte „El Castillo“. Heute befindet sich in der Schießschartenmauer ein neuer, nach Südwesten ausgerichteter Serviceeingang.
Die geografische und strategische Lage des Hügels, auf dem die Burg Sohail steht, begünstigte ihre kontinuierliche Besiedlung seit der Antike durch Phönizier, Punier, Römer, Muslime und Christen. Unter den gefundenen Überresten stechen die römischen Garum-Becken hervor, die sich am Fuße des Hügels neben der Strandpromenade befinden. Die heutige Struktur der Burg ist die Umgestaltung einer antiken Zitadelle, die auf den punisch-phönizischen und römischen Siedlungen von Suel bzw. Suelitania errichtet wurde, die einst den Status einer römischen Gemeinde hatte.
Am 7. August 1485, während der Reconquista, wurde die Burg von den Christen in einer Schlacht erobert, die sie praktisch zerstörte. Die Burg wurde später wiederaufgebaut und den Bedürfnissen ihrer verschiedenen Bewohner entsprechend mehrfach umgebaut. Während des Spanischen Unabhängigkeitskrieges eroberten französische Truppen unter Napoleons Kommando am 8. Februar 1810 die Burg. Acht Monate später geriet der englische General Lord Blayney in der Schlacht von Fuengirola in Gefangenschaft, nachdem eine spanisch-britische Armee in der Gegend gelandet war. Am 16. April 1812 eroberte General Ballesteros Fuengirola und die Burg zurück, die daraufhin wieder in spanische Hände fiel. Beim Rückzug zerstörten französische Truppen den Südwestturm und Teile der angrenzenden Mauern.
Die Burg Sohail wurde versteigert und ging in Privatbesitz über. Zu verschiedenen Zeiten beherbergte sie Abteilungen der spanischen Armee, der Carabineros und der Guardia Civil. In der Nachkriegszeit diente sie als Wohnheim für Tuberkulosekranke. 1969 begann Leopoldo Werne de Bolin, der letzte private Besitzer, mit Restaurierungsarbeiten. Nach der Eingliederung in das städtische Kulturerbe begann 1989 ein umfassendes Sanierungs- und Restaurierungsprojekt.
Zwischen 1990 und 1997 war die Schule und Werkstatt der Burg Sohail für die Restaurierung verantwortlich. 1997 wurden das Innere und die Eingänge der Burg in ein Auditorium umgewandelt, in dem jährlich das Stadtfest von Fuengirola stattfindet. Seit 2000 finden in diesem Auditorium auch die „Las Noches del Castillo“ (Burgnächte) statt.